Recientes investigaciones aseguran que la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda fue la primera en peregrinar a la Aldea, aunque en aquella época no se tuviera el concepto de hermandad ni estuviera considerada como tal, de ahí que en el transcurso de los siglos fue considerada una de las cinco hermandades filiales fundacionales junto con Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado y Moguer.

La Hermandad goza de ciertos privilegios sobre las demás Hermandades filiales concedidos por la Hermandad Matriz de Almonte en 1680, como es conservar el quinto lugar a perpetuidad y ser representada por Báculos (signo de Principado, Pastor de Greis o reconocimiento patriarcal) en lugar de insignias o varas.