Los principios de nuestra Hermandad datan de mediados del siglo XIV en la primera de las sedes canónicas, la Parroquia Mayor de Ntra. Sra. De la O, templo adjunto al Palacio Ducal de los Duques de Medina Sidonia y Casa de Guzmán, que fueron los primeros protectores fundacionales sobre la propagación de la devoción de la Stma. Virgen del Rocío.
En el siglo XV, la Casa Ducal de Medina Sidonia dio traslado a la Iglesia conventual de la Merced regida por la orden de los Mercenarios, en plena cuesta de Belén. Actualmente Auditorio de la Merced.
A mediados del siglo XVII según datos obtenidos de los documentos históricos que existen en los archivos de nuestra Hermandad, conservados en no muy buen estado y poco legibles debido a haberse corrido la tinta, lleva la fecha de 25 de abril de 1677 haciendo referencia a su sede canónica en la Iglesia de Santo Domingo del convento de la Orden de los Predicadores Dominicos.
En 1866, dicha Iglesia y Casa Conventual fue cerrada, teniendo la última acta con fecha del 10 de febrero de ese mismo año, por lo que la Hermandad tuvo que trasladarse a la Iglesia de San Francisco, Capilla del Colegio de las Escuelas Pías fundado por D. Francisco de Paula Rodríguez, celebrando la primera junta el 11 de mayo de 1887, bajo la presidencia del Padre Espiritual y Rector del Colegio Rvdo. P. Alejandro Corrales. En 1947 dicha capilla se cerró al culto, por lo que el Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Pedro Segura Sáenz, decreta el 12 de abril de ese mismo año, se traslade la sede canónica a la Parroquia de San Nicolás de Bari, previa petición de la propia hermandad el 12 de abril de 1943.
Los hermanos reunidos en Cabildo General Ordinario el día 29 de octubre de 1985 acuerdan por unanimidad solicitar al obispo de la Diócesis de Jerez de la Frontera, D. Rafael Bellido Caro, el traslado de la sede canónica de la Hermandad a la Iglesia de San Jorge, propiedad de la Iglesia Católica Inglesa, y así lo decreta el 11 de noviembre de 1985, no sin antes estar firmado el contrato de Comodato, el 28 de septiembre de 1985, entre la Hermandad, el Obispado y el poderdante de la Conferencia Episcopal Inglesa, en cuyo contrato en la cláusula 3ª, es nombrada Ntra. Sra. Cotitular del Templo, teniendo hogar permanente y ocupando un lugar preferente en el Altar Mayor. El 13 de enero de 1986, es decretado por el Obispado el traslado de la Sagrada Imagen a su Nueva Casa, llevándose a efecto el día 26 de enero de 1986.
Dichos nombramientos son reconocidos legalmente mediante documento firmado y sellado el día 26 de febrero de 1987, por Monseñor Ronald Hishon, representante en España de la Iglesia Católica Inglesa.
Durante los más de 350 años de historia nuestra hermandad haciendo alusión a su carácter de peregrina, ha peregrinado por varios puntos cardinales de nuestra localidad, por 3 feligresías distintas, haciéndose más palpable el arraigo devocional de siglos de Sanlúcar de Barrameda hacia la Reina de las Marisma, La Santísima Virgen del Roció.
En la foto podemos observar la cartela central del manto de la Santísima Virgen del Rocío de nuestra Hermandad, en el que el Bordador Idelfonso Jiménez, bajo diseño de Jesús Guerrero con la orfebrería de los Hermanos Delgado y la Imaginería del escultor Juan Carlos García, nos muestra las imágenes de San Nicolás, San Jorge, Santo Domingo, San Francisco y Santa Ángela, así como el Santísimo Sacramento y el Escudo de Sanlúcar de Barrameda que aparecen en este haciendo alusión a las distintas Sedes Canónicas.
